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昨日沪指小幅放量收跌0.71%于2906.07,险守2900点,创业板指亦下跌1%。两市普跌,共

昨天上海手指小幅下降0.71%,下降2906.07,2900点,创业板手指也下降1%。两市暴跌,共停止64个上升,4个下降,股票通顺流入额8亿韩元,深州通顺净流出额0.16亿韩元。上海市股票期权的50ETF、300ETF涨幅分别下降0.49%和0.53%,分别获得2.869和3.95点。

期权成交量与基本市场同时扩大,50ETF期权成交量增加17.2%至178万张,上交所300ETF期权大幅增加20%至169万张,达到50ETF期权的95%。由于300ETF期权单一交易额超过50ETF,交易额已超过50ETF期权。深交所300ETF期权量可以从小幅2%扩大到31万张,中金所300股期权可以从20.7%扩大到4.2万张。50ETF期权交易PCR为0.95,与之前的值1.0相比有所降低。该月的成交率为75.4%,主要成交量集中在2月份的合同上。

期权持有量不断增加,目前50ETF期权持有量为378万张,其中1.9万至215万张,人口期权增加量为2.8万至163.2万张。那个月仓储费为59%,仓储PCR值为0.76。上交所、深交所和中金所300ETF期权持有量分别从4.6%、2.2%和1.4%增至201.9万、52.5万和8.1万张,分别占50ETF期权的53.4%、13.9%和2

从各行权价格交易分布可以看出,50ETF期权投资者主要集中在2.85-2.90这两个肤浅的虚假价值期权上进行交易,2月2.85人口期权合同成交量达到19.2万张。沪深两个城市300ETF期权2月浅虚拟价值3.9/4.0行权期权流动性最好,其中沪市300ETF人口3.9期权合约成交量达到27.6万张。

随着50ETF振动下降,期权IV振动向上后尾回落,目前每月IV值分别降至16.2%、18.0%、18.8%和19.2%,最近月份IV有所下降,有交易机会。与实现波动率相比,隐含波动率相对较高。

图为各月份与日内走势

图中显示了每个月和日内的趋势

从方向性操作建议中长期来看,股市将呈现震荡,投资者将继续遇到低抛售,出售选择权,长期获得期权时间价值。(另一方面,它也是如此。)(另一方面,它也是如此。)。

(责任编辑:真相)

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